量

我是一名量化交易者。

主要做期货、股票 · 量化策略与风控

About

我主要做期货、股票的量化交易。通过自建的量化研究与交易系统，把策略研究、风控与执行落地成可持续运行、可被审计的框架。

方向覆盖多种常见量化策略（不限于）：趋势跟随、均值回归、动量、套利、多因子、事件驱动、网格、CTA 等，并坚持风控优先——用持仓名义上限、事先设定的止损与熔断机制约束风险，而非依赖高杠杆或重仓。

常用量化策略

趋势跟随（Donchian / 均线 / 动量） 均值回归（布林带 / 配对 / 统计套利） 套利（期现 / 跨期 / 跨市 / 统计） 动量策略（时序 / 横截面） 多因子选股 CTA 时序策略 网格交易 事件驱动 波动率策略（期权） 海龟交易法则 量化择时 / 仓位管理 日内 / 高频 / 做市

Stack

Python 量化框架 · 期货/股票合约分析 · 多 Agent 决策看板（消息/任务/决策流）· 自动化回测与风险审计。

期货股票多 Agent 系统趋势跟随风险管理

原则

· 先把系统做可靠，再谈收益。
· 单笔风险有界，组合敞口有顶。
· 可复制、可回测、可复盘。
· 每一笔重仓决定都先论证、再落地。